Я вытащил файл со всеми сделками победителя ЛЧИ-2011 Кличко.
Все желающие могут ознакомится с файлом тут: http://dl.dropbox.com/u/4831553/ResultDealsKLITCHKOnew.xlsx
Какие результаты: Благодаря скорее всего постановочным сделкам в неликвидах его прибыль составила 275 768 гривен. Почему постановочным? Я думаю многие видели в стаканах и списке сделок в неликвидах что-то очень подозрительное и у меня (как и у многих форумчан с форума файненса есть очень большие подозрения в рыночности сделок).
Соответственно благодаря всему остальному его прибыль 61 118 гривен. И тут уже вопрос, кто занял первое место по доходности на самом деле!
Также есть нюанс по поводу учитывания шортов в ЛЧИ. На финише в портфеле участника остались акции, которых на самом деле у него нет! Например: шорт 07.10.2011 - 200 УНАФ по 407 гривен. Или шорт 29.09.2011 - 500 000 АЛМК по 0.0927
То есть после откупа шортов эти акции как бы "оказались" в портфеле Кличка и соответственно ему за них по итогам конкурса была начислена прибыль. По приблизительным подсчетам в сумме там еще минимум на несколько тысяч (если не десятков тысяч) гривен прибыли, которой на самом деле нет.
Соответственно реальная прибыль Кличка вряд ли позволяет ему занимать первое место!
Поэтому мои требования просты. И думаю их поддержат многие другие лица - участники конкурса и просто форумчане, торгующие на УБ:
- Проверить честность всех сделок участника Кличко в "неликвидах". И то, на сколько они соответствуют в том числе законодательству Украины. И если не соответствуют - принять все необходимые меры вплоть до дисквалификации участника и сообщения в Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. На сколько я знаю за такие нарушения есть достаточно серьезная административная ответственность!
- Пересчитать сделки всех участников с учетом корректного отображения коротких позиций!
Филип, огромное спасибо за проделанную работу!!! Если честно, я даже не представлял на сколько огромными могут быть фиктивные результаты Кличко!
То что ты показал - это катастрофа ... на падающих супернеликвидных з акциях играя в лонг взять весь профит .... дальше слов не подберу!!!
П.С. Вот на семинар к Кличко пойти ... это реально феерично было бы!!! Оказывается грааль в неликвидах .. и главное на даунтренде играя от лонга .... самый больлшой профит скрывается там!
Я думал просто - вытащу минут за 10 инфу - гляну - есть ли что интересное. И если есть - выложу. Не тут то было.
Статистика конкурса показывает, что стартовая сумма на конкурсе = 1 758 951 гривен. Но! Если отнять все те акции, которые появились в статистике после откупа шортов - то придется отнять около миллиона гривен! То есть своих денег там было всего 700-800 тысяч. И прибыль полученная на неликвидах выглядит еще более впечатляюще неправдоподобной!
Что дальше...? Я глянул по поводу этих самых глюков в откупе шортов. Так вот. Кличко зашортила на самом дне 90 акций Мотора по 16ХХ. И откупила назад по 1660! Как результат у нее в статистике значится 90 акций по 1660. И эти 90 акций дошли так или иначе до 2233 - цифре, на которой Мотор закрылся в пятницу. То есть 50 тысяч прибыли получено благодаря глюкам статистики! И это только на одном Моторе! А еще было аналогично на Центре, АВДК, Алчевке, Унаф и т.д!
То есть если не учитывать самые жестко-паливные и манипулятивные неликвиды, и все то, что добавилось благодаря глючной статистике, то там в результате вообще должен быть жесткий минус!
Вопросы к бирже: Как такой конкурсант может называться Лучшим частным инвестором? Какой имеет смысл проводить ТАКОЙ конкурс с ТАКИМИ манипуляциями?
Единственный шанс для вас исправится - это пересчитать и перепроверить результаты. По крайней мере для лидеров конкурса.
Последний раз редактировалось автором 18.12.2011 17:44, всего редактировалось 2 раза
а то Филипп =) слишком серьезный. Кличко не факт, что шортил, а вполне возможно, что продавал свои бумаги, которые не указал. Вполне возможно, что там счет гигантский в размере различных позиций. Метода учета шортов плохая, точнее ее нет. И все это знают. Мы либо принимаем правила в этом году и участвуем, либо нет. Другое дело, что просим разработать методику на след.год.
и вообще, Фил, столики заказаны, помещения арендованы, водка охлаждается в морозилке, а ты тут акции протеста устраиваешь. Все - на пати УХи! "Это наш рынок, и мы его доим"
Хочется, что бы биржа в нашей стране более-менее нормальной была. Потому что текущая организация конкурса (и в контексте учета коротких позиций, и в контексте манипуляций) это верх профффессионализма, однако.
Если говорить о следующем годе, то хочется, что бы о методике заранее подумали. А не в последний момент, за три дня до запуска
Последний раз редактировалось автором 18.12.2011 19:41, всего редактировалось 3 раза
Кличко не факт, что шортил, а вполне возможно, что продавал свои бумаги, которые не указал. Вполне возможно, что там счет гигантский в размере различных позиций. Метода учета шортов плохая, точнее ее нет. И все это знают. Мы либо принимаем правила в этом году и участвуем, либо нет. Другое дело, что просим разработать методику на след.год.
Вы совершенно правы, в этом году, как и в прошлом, правила конкурса НЕ учитывают коротких продаж и плечей. И это зафиксировано в Положение о конкурсе, где подробно описана методика учета результатов. Правила были опубликованы на сайте до начала конкурса, а именно 6 сентября. И эти моменты еще не раз объяснялись, в том числе и здесь на форуме. Поэтому, если конкурсант в ходе конкурса продавал бумаги, которых не было в его КОНКУРСНОМ портфеле (но они могли быть у него на счете, и не важно свои или взятые у брокера), то это приводило к пересчету его начальных средств, то есть уменьшало его результат в конкурсе. И эти правила действовали для всех участников конкурса, совершавших сделки с ценными бумагами, и именно по ним производились расчеты всех участников. Таковы правила, они были известны заранее. И вы совершенно правы, каждый мог выбирать - принимать их или нет. А менять правила после конкурса - это не правильно.
В следующем году мы планируем учитывать шорты и плечи. При этом надо точно понимать, что способа различить маржинальную сделку от увеличения средств у биржи нет (это знает только ваш брокер). Поэтому будут выработаны соответствующие параметры единые для всех. Например: для всех плечо 1:2, а все остальное - увеличение начальных средств. Подчеркну - цифры в качестве примера. И опять выбор будет за каждым - принимать правила или нет, и строить свою конкурсную стратегию с соответствие с этими правилами.
Вы совершенно правы, в этом году, как и в прошлом, правила конкурса НЕ учитывают коротких продаж и плечей. И это зафиксировано в Положение о конкурсе, где подробно описана методика учета результатов. Правила были опубликованы на сайте до начала конкурса, а именно 6 сентября. И эти моменты еще не раз объяснялись, в том числе и здесь на форуме. Поэтому, если конкурсант в ходе конкурса продавал бумаги, которых не было в его КОНКУРСНОМ портфеле (но они могли быть у него на счете, и не важно свои или взятые у брокера), то это приводило к пересчету его начальных средств, то есть уменьшало его результат в конкурсе. И эти правила действовали для всех участников конкурса, совершавших сделки с ценными бумагами, и именно по ним производились расчеты всех участников. Таковы правила, они были известны заранее. И вы совершенно правы, каждый мог выбирать - принимать их или нет. А менять правила после конкурса - это не правильно.
Наталья, я не против этого! Не учитывает, так не учитывает. И пусть возможно даже стартовая сумма увеличивается.
Мне банально все-равно, сколько там у кого в % доход. Ведь одно дело разогнать 5000 гривен с огромными рисками на сотню-другую процентов. А другое дело управлять несколькими сотнями тысяч - что и сложнее и интереснее и в общем-то в деньгах прибыльнее.
Так вот меня очень огорчает глюк биржи, из-за которого при открытии и закрытии короткой позиции - например 100 штук мотора на самом дне - при росте рынка на конкурсный счет начисляется прибыль, которой на самом деле у участника нету. Как пример я приводил сделки Кличка - закрытый шорт на 1660 позволил ему показать дополнительную конкурсную прибыль (которой на самом деле нет) при росте акций к уровню 2230.
Вы совершенно правы, в этом году, как и в прошлом, правила конкурса НЕ учитывают коротких продаж и плечей. И это зафиксировано в Положение о конкурсе, где подробно описана методика учета результатов. Правила были опубликованы на сайте до начала конкурса, а именно 6 сентября. И эти моменты еще не раз объяснялись, в том числе и здесь на форуме. Поэтому, если конкурсант в ходе конкурса продавал бумаги, которых не было в его КОНКУРСНОМ портфеле (но они могли быть у него на счете, и не важно свои или взятые у брокера), то это приводило к пересчету его начальных средств, то есть уменьшало его результат в конкурсе. И эти правила действовали для всех участников конкурса, совершавших сделки с ценными бумагами, и именно по ним производились расчеты всех участников. Таковы правила, они были известны заранее. И вы совершенно правы, каждый мог выбирать - принимать их или нет. А менять правила после конкурса - это не правильно.
Наталья, я не против этого! Не учитывает, так не учитывает. И пусть возможно даже стартовая сумма увеличивается.
Мне банально все-равно, сколько там у кого в % доход. Ведь одно дело разогнать 5000 гривен с огромными рисками на сотню-другую процентов. А другое дело управлять несколькими сотнями тысяч - что и сложнее и интереснее и в общем-то в деньгах прибыльнее.
Так вот меня очень огорчает глюк биржи, из-за которого при открытии и закрытии короткой позиции - например 100 штук мотора на самом дне - при росте рынка на конкурсный счет начисляется прибыль, которой на самом деле у участника нету. Как пример я приводил сделки Кличка - закрытый шорт на 1660 позволил ему показать дополнительную конкурсную прибыль (которой на самом деле нет) при росте акций к уровню 2230.
Т.к. короткие продажи биржей не учитываются, то при закрытии данной позиции у участника действительно будут оставаться откупленные бумаги в портфеле. Именно для этого всем участникам была дана возможность указывать в заявлении на регистрацию в конкурсе портфель бумаг, которые они смогли бы использовать для продаж. Оставляя данные бумаги в портфеле участник конкурса брал на себя определенный риск и при падении стоимости данных бумаг он бы получил убыток.
Т.к. короткие продажи биржей не учитываются, то при закрытии данной позиции у участника действительно будут оставаться откупленные бумаги в портфеле. Именно для этого всем участникам была дана возможность указывать в заявлении на регистрацию в конкурсе портфель бумаг, которые они смогли бы использовать для продаж. Оставляя данные бумаги в портфеле участник конкурса брал на себя определенный риск и при падении стоимости данных бумаг он бы получил убыток.
Станислав, Вы путаете два разных понятия. Есть реальный риск, когда участник теряет реальные деньги и риск получить убыток без реальной потери денег. Разница как в торговле на реальном счету и демо счете. Думаю что такое смешение просто недопустимо.
даешь трололо! 
Все - на пати УХи! 
