В связи с появлением на рынке заявок УБ первой корпоративной облигации завожу соответствующую ветку форума. Готовы отвечать на вопросы и принимать к рассмотрению ваши пожелания и замечания по данной тематике.
Напомню основные особенности торговли облигациями на УБ: 1. Цена заявок указывается в процентах от номинала облигации. 2. При заключении сделки в сумму сделки включается НКД, рассчитанный на указанную дату окончательных расчетов. 3. Специальный сервис рассчитывает и дает в шлюз доходность для указанной в заявке цены. Если известны все купоны до даты погашения, то рассчитывается доходность к погашению. Если эмитент не объявил размеры всех купонов до даты погашения, то рассчитывается доходность к оферте.
>1. Цена заявок указывается в процентах от номинала облигации.
Котировка облигации 102,05 значит, что вам ее готовы продать за 102,05% от номинала. Номинал облигации 1000 грн. Значит цена облигации =102,05%*1000 грн.= 1020,50 грн. Сделано для того, чтобы в торгах было удобнее сравнивать облигации с разным номиналом.
2. При заключении сделки в сумму сделки включается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на указанную дату окончательных расчетов.
Цены облигаций указываются в чистой цене, то есть 102,05% (1020,50 грн.) чистая цена без учета накопленного купонного дохода. Сделка заключится уже по грязной цене. Сегодня для этой облигации НКД=2.71 грн, значит итоговая цена сделки сегодня будет 1023,21.
Сделано, чтобы удобнее было сравнивать в торгах облигации с разными датами выплаты купона.
3. Специальный сервис рассчитывает и дает в шлюз доходность для указанной в заявке цены. Если известны все купоны до даты погашения, то рассчитывается доходность к погашению. Если эмитент не объявил размеры всех купонов до даты погашения, то рассчитывается доходность к оферте.
Доходность к погашению - Yield to maturity. Это писать не стану, рекомендую почитать самостоятельно.
Доходность к оферте. Если по облигации эмитентом определен размер только части купонов и размеры оставшихся купонов будут определены на какую-то дату в будущем. То как правило предусмотрена дата оферты, когда эмитент обязуется выкупить бумаги по номиналу у тех инвесторов, которые не согласятся на новую ставку купона. При расчете доходности в этом случае используется та же формула, что и для доходности к погашению, только за дату погашения принимается дата оферты.
какая доходность в %годовых у этих облигаций UTEL10? и срок обращения я так понимаю до 16.08.2011? а дальше будут вводиться на рынок заявок новые облигации, типа UTEL11, а эти выводиться с рынка заявок, или как?
2 minemax: Привет-респект! Надеюсь ты успел зашортить на фьюче в пятницу 20 мая
Что будет, если я куплю облигацию и не продам до даты погашения?
Если эмитент выполнит свои обязательства, то получите причитающиеся купонные выплаты и номинал.
То есть, будем ожидать, что эмитент свяжется со мной и оповестит о возможности получения денежных средств, примерно как при выплате дивидендов -- я правильно понял?
Что будет, если я куплю облигацию и не продам до даты погашения?
Если эмитент выполнит свои обязательства, то получите причитающиеся купонные выплаты и номинал.
То есть, будем ожидать, что эмитент свяжется со мной и оповестит о возможности получения денежных средств, примерно как при выплате дивидендов -- я правильно понял?
Я думаю, что вопрос по технике выплаты купонов и погашения облигации следует перенаправить вашему хранителю. Или же кто-то из хранителей, читающих этот форум, сможет компетентно ответить на этот вопрос.
А вообще спасибо бирже, что ввели именно облигацию. Поскольку, если подумать, то это, как минимум: 1) дополнительный индикатор рынка; 2) альтернатива коротким продажам по индексу; ...
