Как только кто-то будет готов мы сообщим на сайте http://ux.com.ua/s147 За сегодня уже имеем дюжину заявок на подключение.
Евгений, подскажите, плиз: будет ли плечо на срочном и если да - кто его будет предоставлять? Предполагается ли в таком случае изменение нормативки под торговлю с плечом? Коснется ли это только фьючерсов на индекс?
Конечно же плечо будет, какой же фьючерс без него. Начальная маржа предполагается для индекса 15% от стоимости контракта. Для сингл стокс начальная маржа будет устанавливаться индивидуально для каждой бумаги, но тоже будет составлять предположительно 10-20%. Срочный рынок предполагает наличие достаточно сложной централизованной системы управления рисками. Однако не стоит путать срочный рынок с маржинальной торговлей - это разные вещи. Маржиналка это инструмент приобретения актива, а фьючерсный контракт - это финансовый инструмент для множества других задач, при этом задача приобретение актива в конце этого списка. Действующее законодательство не идеально, но по крайней мере не мешает организовать срочный рынок в его классическом виде.
Конечно же плечо будет, какой же фьючерс без него. Начальная маржа предполагается для индекса 15% от стоимости контракта. Для сингл стокс начальная маржа будет устанавливаться индивидуально для каждой бумаги, но тоже будет составлять предположительно 10-20%. Срочный рынок предполагает наличие достаточно сложной централизованной системы управления рисками. Однако не стоит путать срочный рынок с маржинальной торговлей - это разные вещи. Маржиналка это инструмент приобретения актива, а фьючерсный контракт - это финансовый инструмент для множества других задач, при этом задача приобретение актива в конце этого списка. Действующее законодательство не идеально, но по крайней мере не мешает организовать срочный рынок в его классическом виде.
Спасибо большое. И еще вопрос: предполагается ли Плазу обновить под срочный?
Для торгов на срочном рынке используется другая торговая система со своими шлюзами и рабочими станциями. Брокерские же системы позволяют на споте и срочном рынке торговать из одного окна.
Для торгов на срочном рынке используется другая торговая система со своими шлюзами и рабочими станциями. Брокерские же системы позволяют на споте и срочном рынке торговать из одного окна.
Конечно же плечо будет, какой же фьючерс без него. Начальная маржа предполагается для индекса 15% от стоимости контракта. Для сингл стокс начальная маржа будет устанавливаться индивидуально для каждой бумаги, но тоже будет составлять предположительно 10-20%. Срочный рынок предполагает наличие достаточно сложной централизованной системы управления рисками. Однако не стоит путать срочный рынок с маржинальной торговлей - это разные вещи. Маржиналка это инструмент приобретения актива, а фьючерсный контракт - это финансовый инструмент для множества других задач, при этом задача приобретение актива в конце этого списка. Действующее законодательство не идеально, но по крайней мере не мешает организовать срочный рынок в его классическом виде.
1. Коли плануєте запустити реальні торги на строковому ринку? Це буде тільки ф'ючерси чи порадуєте і опціонами? Найбільш солодкими є звісно похідні на індекс... 2. Не могли би розкрити деталі по продуктах. Ну хоча би по ф'ючерсу на індекс. Ціна пункта, маржа, прогнозований об'єм, збори, спреди (надіємося, що ліквідність буде дуже і дуже високою, а комісії дуже і дуже маленькими. Щоб як у буржуїв за 1 тік профіту можна було компенсувати всі комісії). Ф'ючерси я так розумію будуть 3-місячними...
Похоже пришло время рассказать о наших планах. 1. Старт срочного рынка на УБ запланирован на средину марта. Полноценному старту будет предшествовать технический старт, а так же период опытной эксплуатации. Опытная экплуатация подразумевает настоящие сделки в ограниченном количестве для того, что бы участники торгов научили свои службы организационно и технически поддерживать процесс обслуживания клиентов. Единственной причиной, которая может отодвинуть срок старта - это задаржка в прохождении правил срочного рынка через ДКЦПФР. Документ очень серьезный и объемный и регулятору тоже нужно будет выработать свои политики в отношении срочного рынка. Но надеемся, что все пройдет в установленные сроки. Чисто технически мы можем стартануть хоть сегодня, но нужно время что бы успели подготовиться все. 2. Стартанем с расчетного фьючерса на индекс УБ. Обязательно будут маркет-мейкеры. Учебный фьючерсный контракт на индекс РТС http://ux.com.ua/a606 - это прообраз фьючерса на индекс УБ. Его параметры примерно соответствуют запланированным для нашего фьючерса. То есть при стоимости контракта (приблизительно) 1600*10=16 000 грн., необходимо будет внести начальную маржу 2 400грн. Далее запустим поставочные фьючерсы на отдельные бумаги из индексной корзины. А затем пойдут опционы на фьючерсы. В более отдаленной перспективе нефть, золото, процентные ставки и возможно валюты, если к тому времени в стране изменится курсообразование на более либеральное.
Похоже пришло время рассказать о наших планах. А затем пойдут опционы на фьючерсы. В более отдаленной перспективе нефть, золото, процентные ставки и возможно валюты, если к тому времени в стране изменится курсообразование на более либеральное.
А опционы на акции (ликвидные)? Как Вы думаете, когда они появятся. Я так понял, что их и в России нет еще.
