Уважаемые опционщики, просветите, пожалуйста, дурака! Если у меня есть длинный колл с датой экспирации 15.10, и, допустим, в начале октября я смогу его исполнить, то какой мне фьючерс поставят? Я так предполагаю, что UX-12.12
Денис, здравствуйте! возник такой вопрос: как можно эффективно поступить в следующей ситуации? часто при покупке спреда, например call 1100 - +100шт, call 1200 - -100шт, вне денег, цена фьюча идет на 1200 и...дальше незнаю как лучше поступить, потому как и прибыль хочу иметь разчитывая на дальнейшее движение выше 1200п.п., и сохранить существующее добро от движения с 1100 до 1200.
Заверните во что то безубыточное например. либо скоратите часть позиции, либо оролируйте его в +1200/-1300 вариантов валом. выберите тот, который подходит под ваше виденье рынка.
Уважамые опционщики! Не обессудьте за азбуку, но я всё же не могу понять, почему при создании дебетового спреда получается, что я не могу использовать деньги от продажи опционов на покупку других?? И ещё: при голой продаже опциона у меня образуется положительная тета, на которой я якобы должен зарабатывать. Но ведь я же больше премии всё равно не заработаю, или она мне показывает, что я могу выкупить дешевле этот опцион?
Уважамые опционщики! Не обессудьте за азбуку, но я всё же не могу понять, почему при создании дебетового спреда получается, что я не могу использовать деньги от продажи опционов на покупку других?? И ещё: при голой продаже опциона у меня образуется положительная тета, на которой я якобы должен зарабатывать. Но ведь я же больше премии всё равно не заработаю, или она мне показывает, что я могу выкупить дешевле этот опцион?
Привет, первый вопрос конечно интересный) А было бы круто в самом деле... Обратил ты внимание или нет, но наши опционы маржируемые и премия от проданных опционов не зачисляется сразу в полном объеме на момент совершения сделки, а зачисляется и списывается вместе с вариационной маржей в течение всего срока удержания позиции. Поэтому "денег от продажи" на момент открытия - то собственно еще нет, т.к. премия от проданных опционов будет зачисляться на твой счет постепенно до экспирации. На положительной тэте ты зарабатываешь не якобы, а в самом деле... Этот грек - показатель временного распада, характеризует скорость, с которой опцион теряет свою стоимость со временем. Он показывает сколько ты заработаешь за день удержания позиции, если не происходит никаких других изменений в рыночных условиях. И конечно же больше премии от проданного опциона ты не заработаешь, но еще раз повторюсь, сразу всю премию ты не получишь.
Добрый день! Подскажите, как можно смоделировать стоимость индекса с помощью опционов?
Вопрос прямо скажем экзотический. Каждой работе свой инструмент, если есть необходимость смоделировать динамику индекса UX, для этого существуют такие инструменты, как индексный ETF (KUBI) и фьючерс на индекс UX, не говоря уже о том, что можно скупить в определенной пропорции акции входящие в сам индекс. Смоделировать же динамику индекса с помощью опционов в буквальном смысле Вы не сможете, потому что на нашей бирже не торгуются опционы на индексы. Базовым активом для опционов выступает фьючерс, который сам по себе уже является производным финансовым инструментом, торгующимся периодически как в контанго, так и в бэквордации к индексу UX. Но, если душа требует экспериментов, то можете открыть в опционах позицию покупки синтетического фьючерса. Для этого Вам необходимо купить опционы Call и продать опционы Put одного страйка.
