С чем связана удивительная стойкость гарантийного обеспечения на уровне 232,6 грн?
Если цена последнего клиринга 1043.2, то логично ожидать ГО на уровне 208,64 грн.
Добрый день! Согласно п. 4.2.2. приложения №5 «Правил торговки в секции срочного рынка» в случае, если хотя б в одну из последних пяти торговых сессий изменение расчетной цены превышает 50% от размера лимита (ГО/2), то снижение размера ГО не происходит. Т.е. при выполнении данного условия лимит, а соответственно и размер ГО, остаются прежними, при условии что РЦ снижается. Теперешний размер ГО в 232,60 грн. был рассчитан на основе РЦ дневного клиринга 14/05/2012, при этом лимит составлял 116,30. В следующую торговую сессию изменение цены составило 82,5 п., что превышает 50% лимита (116,30). Таким образом, пока будет выполняться условие п. 4.2.2 о изменении цены более 50% лимита за последние 5 торговых сессий, размер ГО не снизится.
Станислав.. Хочу зайти на все уши... вы случайно ГО повышать в перспективе не будете?
Денис, добрый день! Повышать ГО собираемся на 28-29 июня. До этого, если не произойдет чего-то экстраординарного (пункты 2.1 и 4.2.1. Приложения №5 к Правилам торговли в секции срочного рынка), повышать ГО не будем.
Пожалуйста) Также стоит обратить внимание на отключение в последний торговый день ближнего фьючерса межмесячного спреда, при котором происходит неттирование рисков по позициям в контрактах, базовым активом которых являются фьючерсы с разной датой экспирации. Более подробная информация тут
Это все равно много... это как бы само собой разумеющиеся должно быть. Хотя какая возможность маячит +июнь/-июль... Лафа но сути... но не УБ, ни РТС так ниче и не сделали..
опционы на фьючи на сипи выручают ...
Последний раз редактировалось автором 18.05.2012 20:04, всего редактировалось 1 раз
Станислав.. Хочу зайти на все уши... вы случайно ГО повышать в перспективе не будете?
Есть один брокер, который при повышении ГО биржей до 30% будет брать с клиентов только 20%-е обеспечение (всегда 2/3 от биржевого). А сейчас ГО составляет всего 13.3%, т.е. не 5-е плечо, а 7.5!
Это конечно подкупает... но так исторически сложилось...
Вопрос же не в возможности индивидума... этот путь схлопнется... Вот думаю месяцок при такой воле воле виржа увидит не кислые обороты по опционам... они уже превышают голубые фишки... стабильно
обороты пошли потомушто спреды стали эквивалентны стоимости опциона... комисы не губительны...
все снова и снова говрить пока не перестаю - нарушен баланс... размер ГО и размер премий, размер спреда... пропорции нарушены...
вот лично я сидел в кеше месяца четыре... может больше ... уже думал счет закрывать...
пока не случилось чудо!!! премии надулись... комисы и спред уже терпимы... но бирже не обязательно ждать нового кризиса... им достаточно политической воли устранить дисбаланс....
ведь кто зрячий увидит.. что ликвидности в опционах прибилось.. народ не путы покупает.. он их продает... а значит имеет потенциальную живучесть )
