Вам уже даже калькулятор индексного портфеля сделали. Пара сотен тысяч гривен и простой робот (или даже руками на первых порах) - и некоторое время гарантированный зарОботок =)
Ну так а биржа то не виновата в том что мало кто на этом хочет заработать. Она для этого возможности предоставляет всем, что еще от нее требуется? Или биржа сама должна торговать?
Я Элвиса очень уважаю. Прекрасный человек, и пишет прекрасные посты по фундаментальному анализу (технические анализы его не читаю).
Тем не менее даже Элвис считает что "арбитражёры" попали. Позволю себе ещё раз напомнить, что это не арбитражёры а люди занимающиеся парным трейдингом, или торговлей корелляциями....
Грамотные "корелляторщики" в данный просак не попали. Объясню почему чуть позже. Пока же дам ссылку на прекрасный обзор объясняющий причину разболансировки спредов между WTI и Brent gammi.narod.ru/rbc1/iEne021411b_020622.pdf Здесь Вы найдёте ответы на все вопросы.
Теперь же про "корелляторщиков". Стратегии работы на корреляциях существует великое множество. Одна из них, это заход всем лимитом по статистически низкому спреду с выходом из позиции при достижении верхнего лимита, либо роста на необходимый уровень профита. Вторая это заход по нижнему лимиту с дальнейшем равным усреднением. После забития лимита и дальнейшего расхождения спреда может наступить маржин кол. Здесь основа успеха состоит в том, что бы понимать по какой цене лучше выйти. А выходить можно обратно такой же лесенкой с заданным спредом, либо "одноразовый выход" по цене среднего захода всей позиции + нужный профит. Риски во втором варианте большие Третий вариант предлагает усреднение по возрастающей. Когда вначале мы заходим 1 контрактом, затем 2, потом 4 и т.д. (варианты коэффициентов могут отличаться). Выход из позиции производится при откате спреда на нужное количество пунктов (как правило шаг выхода равен шагу усреднения). К минусам данной стратегии стоит отнести пропорциональное увеличение рисков на позицию при достижении нижнего лимита цены. Когда наступает Black Swan стратегия может дать серьёзный крен. Так же существуют другие варианты и комбинации работы на подобных спредах.
Основа успеха любой из подобных комбинаций это теория вероятностей. Вероятность отката в Вашу сторону значительно Выше чем вероятность дальнейшего схождения (или расхождения) цены. Следовательно при грамотно выстроенных стоп лосах и тейк профитах доход гарантирован. И грамотные "корелляторщики" на данном схождении денег не потеряли.
