Почему сейчас не происходит расчет индекса УБ? при этом, рынок явно движется выше! Не хочется проводить аналогии, но мутные мысли в голову так и лезут: кому-то нужно закрыть коротие по фьючерсу?
Как понять: "включить в состав листа ожидания на исключение из Списка ценных бумаг акции ZAEN (ОАО "Западэнерго"), FORM (ПАТ "АКБ "Форум"), STIR (ОАО "Концерн Стирол")
Как понять: "включить в состав листа ожидания на исключение из Списка ценных бумаг акции ZAEN (ОАО "Западэнерго"), FORM (ПАТ "АКБ "Форум"), STIR (ОАО "Концерн Стирол")
Конец цитаты.
Что будет с этими бумагами?
Пока ничего не будет. Лист ожидания на исключение - это своеобразный буфер. Понятно, что индексе всегда есть и будут какие-то бумаги лидерами, а какие-то аутсайдерами. Включая наименее ликвидные бумаги в лист ожидания на исключение индексный комитет как бы демонстрирует, что будет теперь более пристально наблюдать за этими бумагами и если их показатели ухудшатся, то в будущем может быть поставлен вопрос о их исключении из индексной корзины.
Евгений, здравствуйте! почему биржа вчера нарушила методику подсчета индекса? ЗАЕН 599 - закрытие, лучший оффер на закрытии - 599. В индексе был посчитан по 530 ?????
Евгений, здравствуйте! почему биржа вчера нарушила методику подсчета индекса? ЗАЕН 599 - закрытие, лучший оффер на закрытии - 599. В индексе был посчитан по 530 ?????
Никаких изменений в стандартный процесс расчета индекса мы не вносили. Сделка должна быть учтена в индексе на закрытии. Сделка прошла на последних секундах, а индекс рассчитывается в автоматическом режиме мы бы физически на смогли ее оперативно выкинуть.
Скажите пожалуйста, почему индексный комитет решил внести акции Стирола в лист на исключение из индекса? И, вообще, каких критериев придерживается индексный комитет по своим решениям о включении компании в состав индекса или ее удалении из него?
Евгений, здравствуйте! почему биржа вчера нарушила методику подсчета индекса? ЗАЕН 599 - закрытие, лучший оффер на закрытии - 599. В индексе был посчитан по 530 ?????
Никаких изменений в стандартный процесс расчета индекса мы не вносили. Сделка должна быть учтена в индексе на закрытии. Сделка прошла на последних секундах, а индекс рассчитывается в автоматическом режиме мы бы физически на смогли ее оперативно выкинуть.
Ок. Пересчитайте в ручном режиме, проверьте. Вес акции в индексе 7,84%, изменение с 530 на 599 в последние секунды +13,01%. Итого влияние последней сделки по ЗАЕНу на индекс должно было быть 0,1301*0,0784 = 0,0102, т.е. 1,02%, т.к. по остальным акциям корзины явного выброса в последние секунды вниз не было на 1%, дабы изменить индекс на ту же величину в противоход ЗАЕНу, то делаем вывод, что индекс посчитан неверно. Просто посчитайте в Экселе индекс на 17.29.30, 17.29.45 и на 17.30.00. Спасибо
Провели расследование расчета индекса на закрытии торгов 01.09. Результаты таковы. Сделка по ZAEN по цене 599, как впрочем и сделка по цене 559 действительно не попали в расчет индекса. Произошло это по той причине, что сработали чисто технические механизмы проверяющие достоверность исходных данных для расчета индекса. Индекс рассчитывается в онлайне, при этом идет постоянная обработка большого массива информации и теоретически возможна ситуация когда по разным даже не торговым причинам (технический сбой, неоптимальность программирования и т.д.) в исходных данных для рассчета индекса может появиться значение очень сильно отличающееся от реального. Это может существенно исказить индекс. Поэтому существует определенный защитный механизм, который сравнивает исходное значение с различными параметрами (цены сделок, спреды,...). Согласен, что этот механизм вроде бы как вне методики, хотя изначально задумывалось, что он не ставит под сомнение цены сделок, а только служит инструментом проверки валидности значений. Собственно этот случай, а так же периодические попытки некоторых участников повлиять на значение индекса на закрытие подвигают меня инициировать легитимизацию какого-то защитного механизма в самой методике расчета индекса. В ближайшее время я вынесу на индексный комитет свои предложения.
